Indikator · swing-screener & backtest

Sådan virker screeneren

Screeneren henter den seneste kursdata for alle C25-aktier fra Yahoo Finance, beregner tre uafhængige indikatorer på dagsbasis og giver hver aktie en score fra 0 til 6 efter hvor mange swing-betingelser der er opfyldt lige nu. Den fortæller hvad der ser interessant ud i dag — ikke om strategien historisk har virket (det er backtestens job).

De tre indikatorer — og hvorfor netop dem

Pointen er at dække tre forskellige dimensioner, så man ikke måler det samme tre gange. Mange begyndere kombinerer RSI + Stochastic + MACD, men de er alle momentum-mål og giver falsk tryghed.

Trend (EMA)	To eksponentielle glidende gennemsnit (EMA20 og EMA50) viser retningen. Swing handles bedst med trenden.
Momentum (RSI)	RSI(14) måler styrke og timing — er aktien overkøbt/oversolgt, og holder kraften?
Volatilitet (Bollinger)	Bollinger Bands viser hvor strakt prisen er væk fra gennemsnittet — bruges til entry-timing.

Sådan beregnes scoren (0–6)

+1 Optrend: EMA20 ligger over EMA50 (kort gennemsnit over langt = stigende).
+1 Pris over EMA20: kursen handler over det korte gennemsnit = momentum med.
+1 RSI i sund zone (40–65) i en optrend: kraft uden at være udmattet.
+1 RSI krydser op fra oversolgt (<30): et bounce-setup er ved at starte.
+1 Pris ved nedre Bollinger-band: mean-reversion — billig i forhold til gennemsnittet.
+1 Volumen over 20-dages snit: bevægelsen er bekræftet af handelsaktivitet.

RSI bruger Wilder-udglatning — samme metode som TradingView og de fleste handelsplatforme — så tallene matcher det du ser i din platform.

Handelsniveauer: entry, stop-loss og mål

For hver aktie beregnes konkrete niveauer ud fra ATR (Average True Range — aktiens normale daglige udsving), så de tilpasser sig den enkelte akties volatilitet i stedet for en fast procent:

Entry	Aktuel lukkekurs — niveauet du ville gå ind på.
Initial-stop	`entry − 2×ATR`. Det stramme stop du sætter på dag ét. Rammer kursen det, er handlen forkert, og du er ude. Risiko% og position-sizing baseres på dette niveau.
Trailing-stop	`højeste_kurs − 3×ATR` (her vist ved entry). Dette stop følger kursen opad for at sikre gevinst — og flyttes aldrig nedad. Ved entry ligger det under initial-stoppet og er endnu ikke aktivt; det overtager når kursen er steget nok (ca. 1×ATR i gevinst).
Mål	`entry + 2× risiko` = et 2:1 reward/risk-niveau. Et statisk referencepunkt til at vurdere om handlen er værd at tage.
Risiko%	Afstanden fra entry til stop i procent — altså hvor meget du taber på pengene i selve positionen hvis stoppet rammes. Fx betyder 6,9% ud for Novo: køber du til 285,55 og rammer stoppet på 265,73, taber du 6,9% af det du lagde i Novo.
Antal / Position	Position-sizing-beregner: indtast dit depot og hvor mange % du vil risikere pr. handel i felterne over tabellen. Kolonnerne viser så hvor mange aktier du skal købe (`depot × risiko% ÷ risiko pr. aktie`) og positionens størrelse i kr — opdateres live. Så taber du præcis dit risikobudget hvis stop-loss rammes, uanset hvor volatil aktien er.

Pas på forskellen: Risiko%-kolonnen er risikoen på positionen — IKKE på dit depot. De 6,9% for Novo er ikke 6,9% af din konto. Hvor meget af depotet du risikerer, styrer du selv med positionsstørrelsen: med depot 100.000 og 1% risiko køber beregneren 50 Novo-aktier (14.278 kr) — falder Novo de 6,9% til stoppet, taber du 6,9% af de 14.278 kr ≈ 1.000 kr = 1% af depotet. Position-risiko ≠ konto-risiko.

To stop-niveauer — og hvordan du traier

Stoppet er ikke fast. Du starter med initial-stoppet på dag ét (det er alt der er at beskytte, for du har endnu ingen gevinst), og derefter trailer du det opad for at sikre gevinst:

Dag ét: sæt stop på initial-niveauet (entry − 2×ATR).
Hver efterfølgende dag: beregn højeste_kurs siden entry − 3×ATR. Er det højere end dit nuværende stop, så ryk stoppet op dertil. Ellers lad det stå.
Aldrig nedad: stoppet rykker kun op — det er det der låser gevinst ind når kursen stiger.

"Trailing-stop"-kolonnen viser niveauet beregnet ved entry. For aktier du allerede er i, viser backtest-fanen hvor trailing-stoppet sidder lige nu (det er rykket med op i takt med kursen).

Vigtigt: backtest-strategien exit'er i praksis via trailing-stoppet der følger kursen op — ikke ved et fast mål. "Mål"-kolonnen er derfor et referenceniveau for reward/risk, ikke et mekanisk salgssignal. Lader du vinderne løbe med trailing-stoppet, kan exit blive både højere og lavere end målet.

Sådan læser du resultatet

Højere score = flere uafhængige betingelser peger samme vej samtidig. En score på 5–6 er et stærkt sammenfald; 0–2 betyder at aktien ikke er i et swing-setup nu. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere. Brug "Signaler" til at se hvilke betingelser der udløste scoren.

Scoren er et udgangspunkt for nærmere analyse, ikke et købssignal. En høj score uden en plan for stop-loss og exit er ikke en strategi. Ikke investeringsrådgivning.

Universi

Dataperiodei

Depot (kr)

Risiko pr. handel %

Aktie	Score	RSI	Entry	Initial-stop	Trailing-stop	Mål	Risiko%	Antal	Position	Signaler

Score 0–6: trend (EMA20>EMA50, pris>EMA20) · momentum (RSI sund / kryds op fra oversolgt) · volatilitet (pris ved nedre Bollinger) · volumen over snit. Højere = flere swing-betingelser opfyldt samtidig.

Sådan virker EMA20-pullback-strategien

Dette er en selektiv reversal-strategi der KUN kigger på C25. Den leder efter én bestemt situation: en sund optrend tager en kort korrektion ned til sit korte gennemsnit (EMA20), momentum køler af — og så vender det med en bekræftende candle. Så køber du dukken frem for at jagte toppen.

Universet den arbejder i

Kun C25	Kun de største, mest likvide danske aktier.
Ikke sidelæns	EMA50 skal hælde opad (over slope-dage). Et fladt marked har ingen trend at købe pullbacks i — de aktier springes over.
Ikke ekstrem volatilitet	Biotech/vækst med springvise, nyhedsdrevne udsving passer ikke til et roligt pullback-setup. Genmab og Bavarian Nordic er hårdt ekskluderet, og et dynamisk ATR%-loft (standard 5%) fjerner alt andet der bliver for volatilt — fx Ørsted/Vestas i urolige perioder.

Det 4-dages signal (dag 4 = signaldagen)

Dag 1–2: kursen falder, RSI køler af fra højt (~65) ned mod ~48.
Dag 3: kursen falder lidt mere og rammer EMA20; RSI falder til ~42.
Dag 4: kursen flader ud eller stiger en smule, RSI vender op igen (fx 42→44), og dagen lukker som en hammer eller bullish engulfing. Er alt opfyldt → købssignal.

Hammer	Lille krop i toppen af dagens range med en lang nedre skygge: sælgerne pressede kursen ned, men køberne tog kontrollen tilbage før luk.
Bullish engulfing	En grøn dag hvis krop helt omslutter gårsdagens røde — et tydeligt skift fra sælger- til køber-dominans.

RSI bruger Wilder-udglatning (som TradingView), så tallene matcher din platform. Entry, stop og mål beregnes med samme ATR-baserede hybrid-stop som resten af appen, så pullback-handler er direkte sammenlignelige med screeneren og backtesten.

Et meget selektivt setup — der er typisk kun signaler nogle få dage om året pr. aktie, og tit ingen i dag. Det er meningen: strategien venter på den rigtige situation. Ikke investeringsrådgivning.

Dataperiodei

Max ATR%i

Depot (kr)

Risiko pr. handel %

Aktie	RSI	ATR%	Entry	Initial-stop	Trailing-stop	Mål	Risiko%	Antal	Position	Signaler

Kun C25 · ikke sidelæns (EMA50 stiger) · ikke biotech/ekstrem volatilitet (navneliste + ATR%-loft). Købssignal = pullback til EMA20 + RSI vender op + hammer/bullish engulfing. Ikke investeringsrådgivning.

Backtest denne strategi

Kør præcis samme entry-regel dag-for-dag på historikken og se om den har en edge. Exit sker via det samme hybrid ATR-stop som backtest-fanen (stramt initial-stop, derefter trailing-stop der følger kursen op). Kun C25, biotech ekskluderet.

Periode

Init-stop ×ATR

Trail-stop ×ATR

EMA50-slope (dage)

Max ATR%

Kurtage %/ben

Aktie	Handler	Win%	Afk/handel	Strategi	Buy&Hold	MaxDD	Status	Åbnet	Trailing-stop

Samme entry som scanneren; exit via hybrid ATR-stop. Inkl. kurtage; uden slippage/udbytte. Historisk afkast er ingen garanti. Ikke investeringsrådgivning.

Sådan virker backtesten

En backtest simulerer strategien dag for dag på historiske kurser og viser hvordan den ville have klaret sig. Hvor screeneren kigger på i dag, svarer backtesten på det vigtige spørgsmål: har reglerne overhovedet en edge? Den handler én position ad gangen pr. aktie, long-only.

Entry — hvornår der købes

Køb til næste dags luk når alle tre er opfyldt (intet fremtidskig — signalet bruger gårsdagens data):

Optrend: EMA20 > EMA50.
Trend-styrke: EMA50 hælder selv opad (højere end for slope dage siden). Dette filter sorterer lokale optrends i flade/faldende markeder fra.
Momentum: RSI(14) krydser op gennem 40 — en pullback i optrenden vender.

Exit — hybrid ATR-stop

ATR (Average True Range) måler aktiens normale daglige udsving, så stoppet tilpasser sig den enkelte akties volatilitet i stedet for en fast procent. Stoppet kombinerer to ben og rykker kun opad:

Stramt initial-stop ved entry − init×ATR kapper tabere hurtigt.
Bredere trailing-stop ved højeste_kurs − trail×ATR overtager når handlen kommer i gevinst og lader vinderen løbe.

Det giver det bedste fra begge: hurtig beskyttelse nedad, plads til at ride trenden opad.

Parametrene du kan justere

Init-stop ×ATR	Hvor stramt det indledende stop sidder. Lavere = kapper tab hurtigere, men piskes oftere ud af normal støj.
Trail-stop ×ATR	Hvor meget luft vinderen får. Højere = rider trends længere, men giver mere gevinst tilbage ved vendinger.
EMA50-slope	Antal dage EMA50 skal være steget over. 0 = filter fra (flere handler, mere risiko). 10–20 = mere selektiv.
Kurtage %/ben	Handelsomkostning pr. ben. En rundtur (køb+salg) koster det dobbelte. Modelleret realistisk på begge ben.

Sådan læser du resultatkolonnerne

Handler	Antal gennemførte handler. Få handler = lille stikprøve = mindre statistisk troværdigt.
Win%	Andel vindende handler. Må gerne være under 50% og stadig give overskud — trailing-stoppet gør vinderne større end taberne (asymmetri).
Afk/handel	Gennemsnitligt afkast pr. handel efter kurtage.
Strategi	Samlet afkast med renters rente over perioden.
Buy&Hold	Hvad man fik ved bare at eje aktien hele perioden — referencepunktet.
MaxDD	Max drawdown: største fald fra top til bund på egenkapitalkurven. Strategiens vigtigste egenskab er typisk lav drawdown.
Status	Om strategien har en åben position lige nu (på seneste handelsdag): "I marked" = long, "Ude" = ingen position.
Trailing-stop	Det live stop-niveau lige nu for aktier hvor status er "I marked" — dvs. hvor du ville lægge dit stop i dag hvis du fulgte strategien. Hold musen over tallet for entry, aktuel kurs og afstand til stop.

Status- og trailing-stop-kolonnerne bygger bro mellem den historiske test og i dag: for de aktier hvor strategien aktuelt er long, ser du præcis hvor det trailing-stop sidder nu (højeste_kurs − trail×ATR).

Inkluderer kurtage, men ikke slippage, udbytte-timing eller realistisk position-sizing. Historisk afkast er ingen garanti for fremtiden. Ikke investeringsrådgivning.

Universi

Tickers (tom = valgte univers)

Periodei

Init-stop ×ATR

Trail-stop ×ATR

EMA50-slope (dage, 0=fra)

Kurtage %/ben

Aktie	Handler	Win%	Afk/handel	Strategi	Buy&Hold	MaxDD	Status	Åbnet	Trailing-stop

Strategi: køb ved RSI-kryds op gennem 40 i optrend (EMA20>EMA50 + EMA50 stigende). Exit via hybrid ATR-stop. Inkl. kurtage; uden slippage/udbytte. Ikke investeringsrådgivning.

Sådan virker sweepet

Et parameter-sweep kører backtesten igen og igen med forskellige indstillinger og sammenligner dem, så du kan finde den kombination der historisk har virket bedst — i stedet for at gætte parametrene. Det automatiserer den kedelige del af tuning.

Hvad der testes

Sweepet kører alle meningsfulde kombinationer af et grid over tre parametre (kombinationer hvor trailing er smallere end initial-stoppet springes over):

Init-stop	1,5 · 2,0 · 2,5 ×ATR
Trail-stop	2,5 · 3,0 · 4,0 ×ATR
EMA50-slope	0 (fra) · 10 · 20 dage

Hver tickers kursdata hentes kun én gang og genbruges på tværs af hele gridet, så det ikke spammer datakilden. Hver række i resultatet er gennemsnittet over alle de valgte aktier for den parameterkombination.

Score = afkast ÷ drawdown

Rækkerne rangeres efter en risikojusteret score: gns. afkast / gns. max drawdown. Den belønner altså ikke bare højt afkast, men højt afkast pr. enhed nedside-risiko. To strategier med samme afkast adskilles af, hvor ondt det gjorde undervejs.

Sådan vælger du en god række

Kig efter en top-score, men tjek at naboerne i gridet også er fornuftige — et "plateau" af gode værdier er robust.
Vær skeptisk over for en enlig spike: én kombination der skiller sig markant ud fra alle naboer er ofte tilpasset støj og holder ikke fremover.
Flere handler bag tallet = mere troværdigt.

Overfitting-faren: jo flere kombinationer du prøver, jo større er chancen for at finde en der ser god ud ved et tilfælde. Vælg en robust, "rund" parameter — ikke nødvendigvis den med højest råt afkast. Valider gerne på en anden periode eller andre aktier bagefter. Sweepet kan tage et par minutter.

Universi

Tickers (tom = valgte univers)

Periodei

Kurtage %/ben

Init	Trail	Slope	Afkast	Win%	MaxDD	Handler	Score

Sweep tester (init × trail × slope) over de valgte aktier og rangerer efter score = afkast/drawdown. Kan tage et par minutter. Vælg en robust top-række frem for den med højest råt afkast (overfitting-fare).

Sådan virker Mine positioner

Den daglige rutine til at vedligeholde dine stop. Indtast de aktier du faktisk ejer med din entry-dato (og evt. din præcise entry-kurs), så beregnes dagens korrekte trailing-stop ud fra din entry — ikke som om du gik ind i dag (det er forskellen fra screeneren).

Hvad der beregnes

Stop-ratchet'en replays dag for dag fra din entry: initial-stop ved entry − 2×ATR, derefter højeste_kurs − 3×ATR der kun rykker opad — nøjagtig som strategien. Resultatet er det niveau du skal lægge dit stop på i dag.

Den daglige arbejdsgang

Kør fanen → aflæs Trailing-stop for hver åben position.
Er en position markeret "Stoppet ud", ville strategien allerede have solgt — på den viste dato/kurs.

To måder at lægge stoppet i Nordnet

Præcist (anbefalet): sæt en almindelig stop-loss på det absolutte Trailing-stop-niveau, og ret det op dagligt (aldrig ned). Følger ATR'en præcist.
Automatisk: brug Nordnets trailing stop og indtast Nordnet trail % som trail-værdi. Så starter stoppet på det beregnede niveau og traier selv op — du slipper for daglig justering.

Nordnets trailing % er fast og følger ikke ATR over tid. Falder volatiliteten, bliver stoppet relativt løst (og omvendt). Bruger du %-metoden, så gentjek med jævne mellemrum og opdatér trail-%'en hvis ATR/kurs har ændret sig meget. Den absolutte metode er mest tro mod strategien.

Status her ≠ backtestens Status. "Åben"/"Stoppet ud" gælder din egen position fra din entry-dato. Backtestens "I marked"/"Ude" siger derimod om strategien selv er long lige nu ud fra sit eget entry-signal. Har du købt en aktie som strategien ikke selv ville have købt, kan din position stå "Åben" samtidig med at backtesten står "Ude" — det er forventet, ikke en fejl.

Dine positioner gemmes lokalt i browseren, så du ikke skal taste dem ind igen hver dag.

Entry-kursen er valgfri — udelades den, bruges lukkekursen på din entry-dato som estimat. Indtast din faktiske fill for præcise tal. Ikke investeringsrådgivning.

Aktie	Entry	Kurs	Højeste	Gevinst	Trailing-stop	Nordnet trail %	Status

Trailing-stoppet regnes fra din faktiske entry-dato med samme ATR-logik som strategien. Brug enten det absolutte niveau (almindelig stop-loss, justeret dagligt) eller "Nordnet trail %" i Nordnets trailing stop. %'en er afstanden fra aktuel kurs til stoppet — den placerer stoppet på niveauet nu og traier op. Da Nordnets % er fast (ikke ATR), bør den gentjekkes jævnligt.