Indikator · swing-screener & backtest

Sådan virker screeneren

Screeneren henter den seneste kursdata for alle C25-aktier fra Yahoo Finance, beregner tre uafhængige indikatorer på dagsbasis og giver hver aktie en score fra 0 til 6 efter hvor mange swing-betingelser der er opfyldt lige nu. Den fortæller hvad der ser interessant ud i dag — ikke om strategien historisk har virket (det er backtestens job).

De tre indikatorer — og hvorfor netop dem

Pointen er at dække tre forskellige dimensioner, så man ikke måler det samme tre gange. Mange begyndere kombinerer RSI + Stochastic + MACD, men de er alle momentum-mål og giver falsk tryghed.

Trend (EMA)	To eksponentielle glidende gennemsnit (EMA20 og EMA50) viser retningen. Swing handles bedst med trenden.
Momentum (RSI)	RSI(14) måler styrke og timing — er aktien overkøbt/oversolgt, og holder kraften?
Volatilitet (Bollinger)	Bollinger Bands viser hvor strakt prisen er væk fra gennemsnittet — bruges til entry-timing.

Sådan beregnes scoren (0–6)

+1 Optrend: EMA20 ligger over EMA50 (kort gennemsnit over langt = stigende).
+1 Pris over EMA20: kursen handler over det korte gennemsnit = momentum med.
+1 RSI i sund zone (40–65) i en optrend: kraft uden at være udmattet.
+1 RSI krydser op fra oversolgt (<30): et bounce-setup er ved at starte.
+1 Pris ved nedre Bollinger-band: mean-reversion — billig i forhold til gennemsnittet.
+1 Volumen over 20-dages snit: bevægelsen er bekræftet af handelsaktivitet.

RSI bruger Wilder-udglatning — samme metode som TradingView og de fleste handelsplatforme — så tallene matcher det du ser i din platform.

Handelsniveauer: entry, stop-loss og mål

For hver aktie beregnes konkrete niveauer ud fra ATR (Average True Range — aktiens normale daglige udsving), så de tilpasser sig den enkelte akties volatilitet i stedet for en fast procent:

Entry	Aktuel lukkekurs — niveauet du ville gå ind på.
Stop-loss	`entry − 2×ATR`. Samme stramme initial-stop som backtest-strategien. Rammer kursen det, er handlen forkert, og du er ude.
Mål	`entry + 2× risiko` = et 2:1 reward/risk-niveau. Et statisk referencepunkt til at vurdere om handlen er værd at tage.
Risiko%	Afstanden fra entry til stop i procent — altså hvor meget du taber på pengene i selve positionen hvis stoppet rammes. Fx betyder 6,9% ud for Novo: køber du til 285,55 og rammer stoppet på 265,73, taber du 6,9% af det du lagde i Novo.
Antal / Position	Position-sizing-beregner: indtast dit depot og hvor mange % du vil risikere pr. handel i felterne over tabellen. Kolonnerne viser så hvor mange aktier du skal købe (`depot × risiko% ÷ risiko pr. aktie`) og positionens størrelse i kr — opdateres live. Så taber du præcis dit risikobudget hvis stop-loss rammes, uanset hvor volatil aktien er.

Pas på forskellen: Risiko%-kolonnen er risikoen på positionen — IKKE på dit depot. De 6,9% for Novo er ikke 6,9% af din konto. Hvor meget af depotet du risikerer, styrer du selv med positionsstørrelsen: med depot 100.000 og 1% risiko køber beregneren 50 Novo-aktier (14.278 kr) — falder Novo de 6,9% til stoppet, taber du 6,9% af de 14.278 kr ≈ 1.000 kr = 1% af depotet. Position-risiko ≠ konto-risiko.

Vigtigt: backtest-strategien exit'er i praksis via et trailing-stop der følger kursen op — ikke ved et fast mål. "Mål"-kolonnen er derfor et referenceniveau for reward/risk, ikke et mekanisk salgssignal. Lader du vinderne løbe med trailing-stoppet, kan exit blive både højere og lavere end målet.

Sådan læser du resultatet

Højere score = flere uafhængige betingelser peger samme vej samtidig. En score på 5–6 er et stærkt sammenfald; 0–2 betyder at aktien ikke er i et swing-setup nu. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere. Brug "Signaler" til at se hvilke betingelser der udløste scoren.

Scoren er et udgangspunkt for nærmere analyse, ikke et købssignal. En høj score uden en plan for stop-loss og exit er ikke en strategi. Ikke investeringsrådgivning.

Dataperiode

Depot (kr)

Risiko pr. handel %

Aktie	Score	RSI	Entry	Stop-loss	Mål	Risiko%	Antal	Position	Signaler

Score 0–6: trend (EMA20>EMA50, pris>EMA20) · momentum (RSI sund / kryds op fra oversolgt) · volatilitet (pris ved nedre Bollinger) · volumen over snit. Højere = flere swing-betingelser opfyldt samtidig.

Sådan virker backtesten

En backtest simulerer strategien dag for dag på historiske kurser og viser hvordan den ville have klaret sig. Hvor screeneren kigger på i dag, svarer backtesten på det vigtige spørgsmål: har reglerne overhovedet en edge? Den handler én position ad gangen pr. aktie, long-only.

Entry — hvornår der købes

Køb til næste dags luk når alle tre er opfyldt (intet fremtidskig — signalet bruger gårsdagens data):

Optrend: EMA20 > EMA50.
Trend-styrke: EMA50 hælder selv opad (højere end for slope dage siden). Dette filter sorterer lokale optrends i flade/faldende markeder fra.
Momentum: RSI(14) krydser op gennem 40 — en pullback i optrenden vender.

Exit — hybrid ATR-stop

ATR (Average True Range) måler aktiens normale daglige udsving, så stoppet tilpasser sig den enkelte akties volatilitet i stedet for en fast procent. Stoppet kombinerer to ben og rykker kun opad:

Stramt initial-stop ved entry − init×ATR kapper tabere hurtigt.
Bredere trailing-stop ved højeste_kurs − trail×ATR overtager når handlen kommer i gevinst og lader vinderen løbe.

Det giver det bedste fra begge: hurtig beskyttelse nedad, plads til at ride trenden opad.

Parametrene du kan justere

Init-stop ×ATR	Hvor stramt det indledende stop sidder. Lavere = kapper tab hurtigere, men piskes oftere ud af normal støj.
Trail-stop ×ATR	Hvor meget luft vinderen får. Højere = rider trends længere, men giver mere gevinst tilbage ved vendinger.
EMA50-slope	Antal dage EMA50 skal være steget over. 0 = filter fra (flere handler, mere risiko). 10–20 = mere selektiv.
Kurtage %/ben	Handelsomkostning pr. ben. En rundtur (køb+salg) koster det dobbelte. Modelleret realistisk på begge ben.

Sådan læser du resultatkolonnerne

Handler	Antal gennemførte handler. Få handler = lille stikprøve = mindre statistisk troværdigt.
Win%	Andel vindende handler. Må gerne være under 50% og stadig give overskud — trailing-stoppet gør vinderne større end taberne (asymmetri).
Afk/handel	Gennemsnitligt afkast pr. handel efter kurtage.
Strategi	Samlet afkast med renters rente over perioden.
Buy&Hold	Hvad man fik ved bare at eje aktien hele perioden — referencepunktet.
MaxDD	Max drawdown: største fald fra top til bund på egenkapitalkurven. Strategiens vigtigste egenskab er typisk lav drawdown.
Status	Om strategien har en åben position lige nu (på seneste handelsdag): "I marked" = long, "Ude" = ingen position.
Trailing-stop	Det live stop-niveau lige nu for aktier hvor status er "I marked" — dvs. hvor du ville lægge dit stop i dag hvis du fulgte strategien. Hold musen over tallet for entry, aktuel kurs og afstand til stop.

Status- og trailing-stop-kolonnerne bygger bro mellem den historiske test og i dag: for de aktier hvor strategien aktuelt er long, ser du præcis hvor det trailing-stop sidder nu (højeste_kurs − trail×ATR).

Inkluderer kurtage, men ikke slippage, udbytte-timing eller realistisk position-sizing. Historisk afkast er ingen garanti for fremtiden. Ikke investeringsrådgivning.

Tickers (tom = hele C25)

Periode

Init-stop ×ATR

Trail-stop ×ATR

EMA50-slope (dage, 0=fra)

Kurtage %/ben

Aktie	Handler	Win%	Afk/handel	Strategi	Buy&Hold	MaxDD	Status	Trailing-stop

Strategi: køb ved RSI-kryds op gennem 40 i optrend (EMA20>EMA50 + EMA50 stigende). Exit via hybrid ATR-stop. Inkl. kurtage; uden slippage/udbytte. Ikke investeringsrådgivning.

Sådan virker sweepet

Et parameter-sweep kører backtesten igen og igen med forskellige indstillinger og sammenligner dem, så du kan finde den kombination der historisk har virket bedst — i stedet for at gætte parametrene. Det automatiserer den kedelige del af tuning.

Hvad der testes

Sweepet kører alle meningsfulde kombinationer af et grid over tre parametre (kombinationer hvor trailing er smallere end initial-stoppet springes over):

Init-stop	1,5 · 2,0 · 2,5 ×ATR
Trail-stop	2,5 · 3,0 · 4,0 ×ATR
EMA50-slope	0 (fra) · 10 · 20 dage

Hver tickers kursdata hentes kun én gang og genbruges på tværs af hele gridet, så det ikke spammer datakilden. Hver række i resultatet er gennemsnittet over alle de valgte aktier for den parameterkombination.

Score = afkast ÷ drawdown

Rækkerne rangeres efter en risikojusteret score: gns. afkast / gns. max drawdown. Den belønner altså ikke bare højt afkast, men højt afkast pr. enhed nedside-risiko. To strategier med samme afkast adskilles af, hvor ondt det gjorde undervejs.

Sådan vælger du en god række

Kig efter en top-score, men tjek at naboerne i gridet også er fornuftige — et "plateau" af gode værdier er robust.
Vær skeptisk over for en enlig spike: én kombination der skiller sig markant ud fra alle naboer er ofte tilpasset støj og holder ikke fremover.
Flere handler bag tallet = mere troværdigt.

Overfitting-faren: jo flere kombinationer du prøver, jo større er chancen for at finde en der ser god ud ved et tilfælde. Vælg en robust, "rund" parameter — ikke nødvendigvis den med højest råt afkast. Valider gerne på en anden periode eller andre aktier bagefter. Sweepet kan tage et par minutter.

Tickers (tom = hele C25)

Periode

Kurtage %/ben

Init	Trail	Slope	Afkast	Win%	MaxDD	Handler	Score

Sweep tester (init × trail × slope) over de valgte aktier og rangerer efter score = afkast/drawdown. Kan tage et par minutter. Vælg en robust top-række frem for den med højest råt afkast (overfitting-fare).